石油价格局部波动的前兆特征分析

• 作者: 于冠一 王晓波 陈卫东
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 石油价格 波动 多重分形谱 前兆特征
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 经济系统分析
• 页码范围: 89-94
• 页数: 6页
• 分类号: F406
• 语种: 中文

摘要

为了分析油价数据多重分形谱变化与油价波动的关系,采用标准配分函数分形分析法,选取2012年12月28日至2013年12月16日和2013年12月30日至2014年12月23日期间的纽约石油期货价格数据,通过建立多重分形模型,分析石油期货价格波动前、中、后阶段波动曲线的开口跨度、顶部变化特征.研究结果表明,当石油价格在某一时点上临近大幅波动时,其多重分形谱将明显加宽,顶部变圆滑,分形谱中心向右(或者左)偏移,谱的右端(或左端)明显降低、逐渐呈左钩(或右钩)状;当石油价格大幅波动结束时,多重分形谱宽度迅速变窄,顶部由圆滑变尖锐.这一研究结论对预判石油价格波动前兆具有重要参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈卫东		76	903	16.0	28.0
2	王晓波		2	0	0.0	0.0
3	于冠一		10	44	3.0	6.0