中国版CDS——信用违约互换

• 来源期刊: 呼和浩特经济
• 学科: 经济
• 关键词: 信用违约互换 CDS 中国版 信贷违约 贷款风险 信用衍生品 价格浮动 掉期
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 63-64
• 页数: 2页
• 分类号: F830.33

摘要

一、概念 信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）又称为信贷违约掉期，也叫贷款违约保险，是目前全球交易最为广泛的场外信用衍生品。信贷违约掉期是一种价格浮动的可交易的保单，该保单对贷款风险予以担保。