房地产产业链相依结构演化及其危机传染效应研究

• 作者: 郭文伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产产业链 相依结构 危机传染效应 R-Vine Copula
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 7-17
• 页数: 11页
• 分类号: F830.9
• 字数: 9346字
• 语种: 中文

摘要

以钢铁、有色金属、家用电器、房地产、建筑材料、建筑装饰、银行、非银金融和机械设备九大申万一级行业指数所代表的房地产产业链为研究对象,通过采用 R-Vine Copula 方法来刻画房地产产业链上行业间相依结构及其在2008年金融危机冲击下的结构演化特征。研究结果表明：房地产产业链上各行业间普遍存在对称、厚尾的相依结构,行业间相依性水平较高；机械设备业在整个房地产产业链上起到了枢纽中心的连接作用；金融危机的发生增强了房地产产业链的总体相依性水平,危机传染效应显著；与 C-Vine Copula 和 D-Vine Copula 方法相比,R-Vine Copula 更适合来刻画我国房地产产业链的相依结构特征。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭文伟	广东财经大学金融学院	49	165	7.0	12.0