分层广义线性模型在准备金评估中的建模研究

• 作者: 李延星 邱艺伟 闫春 陈祥辉
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 保险数学 分层广义线性模型 h-似然函数 预测误差
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 99-106
• 页数: 8页
• 分类号: F840.65
• 字数: 7601字
• 语种: 中文

摘要

考虑到赔付流量三角形数据同一事故年反复观测的纵向特征以及数据结构的层次性，建立了分层广义线性模型。与通常的随机模型相比，分层广义线性模型不但可以选择条件反应变量的分布而且风险参数分布范围也更加广泛。利用 h-似然函数估计分层广义线性模型的模型参数，降低了计算量。为使模型具有可比性，评估模型的预测精度，推导了模型预测误差的估计式。为充分利用已知赔付信息，将赔付额和赔付次数两种赔付信息纳入未决赔款准备金评估模型，建立了两阶段分层广义线性模型。在线性预测量中考虑了各种固定效应和随机效应以及模型结构的散布参数，改进了线性预估量结构。研究表明：分层广义线性模型对于数据的各种分布及形式都具有很好的适应性，更加符合保险实务现实的赔付规律。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	闫春	山东科技大学数学与系统科学学院	49	187	8.0	11.0
2	陈祥辉	山东科技大学数学与系统科学学院	6	21	3.0	4.0
3	李延星	山东科技大学数学与系统科学学院	3	3	1.0	1.0
4	邱艺伟	山东科技大学数学与系统科学学院	5	16	2.0	4.0