中美两国与金砖国家股票市场联动性的研究

• 作者: 程斌
• 来源期刊: 科技创新与生产力
• 关键词: 联动性 金砖国家 脉冲响应
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 理论探索 Theory
• 页码范围: 34-37
• 页数: 4页
• 分类号: F831.5
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-9146.2016.03.034

摘要

利用回归预测分析、单位根检验、格兰杰因果检验和脉冲响应方法，对2001—2015年的中美两国及金砖国家股票市场间月度股指数据进行分析，结果证明美国股票市场在金融危机前后对金砖国家股票市场影响显著，中国股票市场近5年来对其他金砖国家股票市场有一定的引导作用，并能对美国股票市场产生冲击。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程斌	山西大学数学科学学院	2	4	1.0	2.0