协方差矩阵奇异情况下均值—CVaR最优投资组合

• 作者: 王铁 田晶晶 郑毅
• 来源期刊: 辽宁大学学报（自然科学版）
• 学科: 其他
• 关键词: CVaR 均值—CVaR模型 奇异协方差矩阵
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 数学与信息技术
• 页码范围: 104-108
• 页数: 5页
• 分类号: O931|F224
• 字数: 3248字
• 语种: 中文

摘要

利用CVaR代替方差来度量风险.研究了当风险资产的协方差矩阵奇异,收益分布为多元正态情形下的均值—CVaR投资组合的最优解.在一般的市场条件下,给出了其解的具体形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王铁	辽宁大学数学院	7	32	3.0	5.0
2	郑毅	辽宁大学数学院	1	0	0.0	0.0
3	田晶晶	辽宁大学数学院	1	0	0.0	0.0