小微企业信用评级模型及比较研究

• 作者: 余哲 杨旸 沈才胜 肖斌卿
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 信用评级 小微企业 模型比较 学习算法
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 798-807,830
• 页数: 11页
• 分类号: F832.59
• 字数: 8658字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2016.06.008

摘要

在调查和文献基础上，进行信用风险来源识别、评级指标分类和评级方法选择，构建商业银行内部信用评级模型，以期在授信审批环节提高信用风险管理水平。基于某商业银行2008—2013年小微企业实际信贷数据，运用线性判别分析、二项逻辑回归和十种基于不同学习算法的BP神经网络模型构建内部信用评级模型，并在评级指标体系中加入宏观经济变量，使度量风险的稳健性进一步得到提升。最后通过四种方法对不同模型的结果和评级有效性进行了对比分析，认为基于Levenbery-Marquardt学习算法的NN10模型具有最优的评级有效性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨旸	南京大学商学院	39	808	15.0	28.0
2	肖斌卿	南京大学工程管理学院	45	961	15.0	30.0
3	余哲		1	17	1.0	1.0