Markov链利率下再保险模型的破产概率上界

• 作者: 牛祥秋
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 概率论 上界 鞅 比例再保险 破产概率 Markov链利率
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 45-50
• 页数: 6页
• 分类号: O211.9
• 字数: 4157字
• 语种: 中文

摘要

研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题。为了降低自身的破产风险，保险公司常常对部分乃至全部资产进行再保险。假定索赔间隔时间和索赔额具有一阶自回归结构，假定利率过程为取值于可数状态空间的 Markov链。建立了其比例再保险模型，分别用递归更新技巧和鞅方法得到模型的破产概率上界。该破产概率上界作为评估再保险公司偿付能力和风险控制能力的重要指标，对于它的研究成果能为再保险人做出重大决策提供重要的依据，具有较为重要的理论和现实意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	牛祥秋	辽宁师范大学数学学院	6	8	1.0	2.0