我国银行业系统性风险中的共同风险及溢出效应研究

• 作者: 刘阳 尹力
• 来源期刊: 经济体制改革
• 学科: 经济
• 关键词: 系统性风险 共同风险 CoVaR
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 所属期刊栏目: 财税与金融体制改革
• 页码范围: 156-161
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

本文首先分析了我国11家商业银行的收益率波动情况、相关系数和协方差矩阵,从实证的角度证明了我国银行业系统性风险共同因素的存在,得到了不同性质的商业银行之间收益率相关程度的异同.其次,通过计算各银行的CoVaR值,比较了三类银行对整体系统性风险贡献度的差别.最后,针对实证研究的情况,给出防范系统性风险发生的政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘阳	南京师范大学商学院	48	215	9.0	13.0
2	尹力	南京师范大学商学院	2	5	1.0	2.0