基于贡献度随机森林模型的公司债信用风险实证分析

• 作者: 伍业锋 汪政元
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 财务管理 违约预测 实证分析 贡献度随机森林 连续属性离散化 WOE变换
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 33-40
• 页数: 8页
• 分类号: F224
• 字数: 6677字
• 语种: 中文

摘要

运用贡献度随机森林方法（CRF）方法探讨公司债财务指标比率与其违约率的关系．运用连续属性离散化方法（OB）进行财务指标最优降维；运用 WOE变换进行模型变量约简．研究表明，CRF模型的分类性能显著优于其他模型，测试集评估总体正确率达90．47％，AUC统计量、AR比率及 K-S值分别提升了2．6％、7．6％、4．38％，变量贡献度量化了各财务指标对违约率影响，为诠释随机森林预测机制提供了依据．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	伍业锋	暨南大学经济学院	17	191	7.0	13.0
2	汪政元	暨南大学经济学院	1	5	1.0	1.0