基于EMD的中国股票市场分形特征研究

• 作者: 周明眉 宋国锋 秦喜文 董小刚 高中华
• 来源期刊: 吉林大学学报（信息科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 高频数据 经验模态分解 Hurst移动平均指数 分形特征
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 计算机科学与技术
• 页码范围: 449-454
• 页数: 6页
• 分类号: TP202|O29|F83
• 字数: 2801字
• 语种: 中文

摘要

为揭示我国股票市场的分形特征,利用经验模态分解及重标极差分析法(R/S:Rescaled Range Analysis)探究中国股票市场的特征,利用经验模态分解方法对沪深300指数的收盘价格对数收益率进行分析,并采用分形理论中的R/S分析法对固有模态函数进行实证研究,以揭示我国股票市场的分形特征.实验结果表明,我国股票市场具有显著的自相似性,分解后的收益率序列是有偏的随机游走过程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董小刚	长春工业大学基础科学学院	87	533	10.0	20.0
3	秦喜文	长春工业大学基础科学学院	29	240	8.0	15.0
4	高中华	长春工业大学基础科学学院	3	12	2.0	3.0
7	周明眉	长春工业大学基础科学学院	2	9	1.0	2.0
8	宋国锋	吉林大学数学学院	1	8	1.0	1.0