基于3σ准则的分段拟合及其GARCH修正模型

• 作者: 唐国强 林静 覃良文
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 应用统计数学 分段拟合 拉依达准则 GARCH模型 临界点
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 26-32
• 页数: 7页
• 分类号: F224
• 字数: 4729字
• 语种: 中文

摘要

在金融时间序列中，一组金融序列可被视为由不同时间段的分段函数拟合连接而成。利用3σ准则确定分段函数的临界点，并根据 AIC准则及调整后R2对分段点进行验证，从而分段点把数据分割成两部分。对两序列分别用合适的函数进行拟合，并用 ARMA-GARCH模型对残差序列进行修正。由上证综合指数数据的实证分析结果表明：3σ准则能很好地检索出临界点，同时建立的分段函数模型预测效果要优于 ARMA与 EGARCH模型，以及 ARMA-GARCH模型的引入对模型的精确度有所提高。所介绍的方法简单易懂、便于操作、精度高，为金融投资者和学者提供参考价值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐国强	桂林理工大学理学院	38	114	6.0	8.0
2	覃良文	桂林理工大学理学院	6	54	5.0	6.0
3	林静	桂林理工大学理学院	16	36	4.0	5.0