基于图模型方法的Granger因果性检验?

• 作者: 魏岳嵩
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: Granger因果图 条件互信息 极限分布 关联积分
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 270-278
• 页数: 9页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4595字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2016.03.005

摘要

Granger因果性是衡量系统变量间动态关系的重要依据。本文利用图模型方法研究变量间的Granger因果性，建立了Granger因果图。基于条件互信息和置换检验法建立了Granger因果图结构的辨识方法，利用混沌理论中的关联积分估计相应的检验统计量，给出了统计量的渐进分布，并用所给方法研究国际主要股市间的Granger因果关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏岳嵩	淮北师范大学数学科学学院	19	34	3.0	5.0