基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析

• 作者: 张国富 杜子平
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 股票 债券 藤copula 贝叶斯网络 非线性相依
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 金融系统工程
• 页码范围: 35-40
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构.结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国股票市场对债券市场的引导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜子平		103	528	12.0	18.0
2	张国富		10	16	2.0	4.0