中国公司债券利差影响因素研究--基于评级信息的分析

• 作者: 郑玉仙
• 来源期刊: 财经论丛（浙江财经学院学报）
• 学科: 经济
• 关键词: 公司债券 信用利差 信用评级
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 56-62
• 页数: 7页
• 分类号: F430.9
• 字数: 4923字
• 语种: 中文

摘要

本文以信用利差分解理论为基础，结合债券评级信息，基于市场实际数据实证研究了中国公司债券市场信用利差的决定因素。结果表明，预期违约损失在税后信用利差中只占很小的比例，无风险利率的期限结构、流动性风险因子、宏观经济指标等因子都对信用利差有较显著的解释力。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑玉仙	浙江水利水电学院基础社科部	19	64	4.0	7.0