债券定价与债券风险预警方法综述

• 作者: 刘海龙
• 来源期刊: 系统管理学报
• 学科: 经济
• 关键词: 债券定价 债券风险 债权终止 隐含违约率
• 年，卷（期）: 2016,（1）
• 页码范围: 1-10
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

分别从理论、实务和历史层面论述了债券定价与债券风险预警方法研究的重要意义,着重分析了相关研究的简约模型和结构模型的研究成果,指出了以往研究存在的问题.最后,提出了未来主要研究方法,就是从债权终止的视角,综合运用鞅方法、统计方法和最优停时等理论分析流动性风险、利率风险和违约风险及其传递性对债券定价的影响.将流动性风险与违约风险统一表示为债权终止风险,解决了以往流动性风险度量无法与违约风险兼容的问题.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学安泰经济与管理学院	133	2415	26.0	45.0