带有相依利率和保费的离散时间模型的破产问题?

• 作者: 包振华 魏龙飞
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 自回归移动平均模型 破产前盈余 破产后赤字 破产持续时间
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 【数理经济】
• 页码范围: 38-43
• 页数: 6页
• 分类号: O211.67
• 字数: 2559字
• 语种: 中文

摘要

考虑一类具有相依结构的离散时间风险过程，其中利率和保费收入过程为两个不同的自回归移动平均模型。利用更新递归方法，得到了破产前盈余与破产后赤字的联合分布和破产持续时间分布的递归计算公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包振华	辽宁师范大学数学学院	28	47	4.0	5.0
2	魏龙飞	辽宁师范大学数学学院	6	5	2.0	2.0