基于VAR-GARCH-BEEK模型的股指期货和股票现货的波动性联动分析

• 作者: 周丹丹
• 来源期刊: 吉林金融研究
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 股票现货 VAR-GARCH-BEEK模型 波动性
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 6-12
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 字数: 7742字
• 语种: 中文

摘要

本文通过对2010年4月至2015年9月之间的股指期货和股票现货的波动性进行研究,通过引入虚拟数据建立经济模型发现股指期货的推出在一定程度上平抑了股票市场价格的波动性减少了股票市场的价格波动;通过建立多元VAR-GARCH-BEEK模型研究两个市场之间的波动性联动效应,两个市场之间存在显著的双向波动性影响,相对来说,股指期货市场对现货市场的波动性影响较为强烈,股票现货市场对期货市场的波动性影响力度较为微弱.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周丹丹	新疆财经大学统计与信息学院	5	14	3.0	3.0