沪深股票市场之间波动性影响关系研究?

• 作者: 严广乐 兰军
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 地球科学
• 关键词: 应用统计数学 股市波动性 GARCH 模型
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 所属期刊栏目: 【金融工程】
• 页码范围: 7-11
• 页数: 5页
• 分类号: N945
• 字数: 3781字
• 语种: 中文

摘要

以对沪深两市波动性指标的解构分析为基础，给出了基于 GRACH 模型、Granger 模型的综合运用，同时引入协整检验和误差纠正机制的均衡分析方法，对沪深两市的波动相关性进行实证分析和模型检验，系统性揭示了沪深两市波动性的关键特征和沪深两市波动互相影响的因果规律，为基于沪深两市金融资产的定价和风险管理奠定了基础。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	严广乐	上海理工大学管理学院	175	1923	20.0	38.0
2	兰军	上海理工大学管理学院	5	35	3.0	5.0