中国畜产品市场状态转换特征分析

• 作者: 王明利 石自忠 胡向东
• 来源期刊: 农业技术经济
• 关键词: 畜产品市场 状态转换 MS-AR模型 MS-VAR模型
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 页码范围: 61-72
• 页数: 12页
• 语种: 中文

摘要

为探索中国畜产品市场状态转换特征及其持续时间长短,本文利用1994年6月至2014年12月猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉等主要畜产品价格数据,构建两状态马尔科夫转换自回归(MS-AR)及向量自回归(MS-VAR)模型进行实证分析.研究结果表明:猪肉、鸡肉、牛肉和羊肉市场在常规状态和非常规状态下频繁转换,存在明显的状态转换特征,猪肉市场比鸡肉、牛肉和羊肉市场转换频率更高;单个畜产品市场处于常规状态的概率更高,持续时间更长.畜产品市场整体的状态转换特征明显,在不同状态下体现出波动信息传递的非对称性;在常规状态下运行概率更高,但两种状态的持续时间均较长,分别达到18.86个月和10.47个月.畜产品市场运行区间可大致划分为三个阶段,即1994年至1998年、1999年至2006年上半年、2006年下半年至2014年.