我国创业板市场的星期效应

• 作者: 魏晓然
• 来源期刊: 常州工学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 创业板市场 星期效应 自回归条件异方差模型 实证研究
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 页码范围: 62-69,85
• 页数: 9页
• 分类号: F830.91
• 字数: 6673字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0436.2016.05.014

摘要

近年来，股票市场动荡发展，而创业板市场的出现揭开了“中国纳斯达克”的序幕，为我国中小企业提供了直接的融资渠道。采用2010年6月1日到2016年5月10的创业板指数收益率为样本，通过LS模型、ARCH模型、GARCH模型等实证方法研究创业板市场一星期内的收益率的变化或差异，即创业板市场的星期效应。星期效应是日历效应的一种，通常是指在金融市场中与一星期的某个交易日相关的非正常收益、非正常波动及其他非正常现象。结果表明：创业板市场存在显著的周三效应。基于此，提出了两点政策建议。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	魏晓然	安徽财经大学金融学院	1	1	1.0	1.0