基于GSADF模型的铁矿石价格波动实证研究

• 作者: 于慧
• 来源期刊: 工业经济论坛
• 学科: 经济
• 关键词: 铁矿石 泡沫检验 扩展的sup ADF(GSADF)
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 产业经济
• 页码范围: 180-187
• 页数: 8页
• 分类号: F43/47
• 字数: 5784字
• 语种: 中文
• DOI: 10.11970/j.issn.2095-7866.2016.02.008

摘要

由于我国钢铁企业铁矿石原料采购普遍的对外依存度非常高，铁矿石价格的波动对于整个钢铁产业的健康运行具有重要影响。本文选取2005年6月到2016年2月的铁矿指数，运用GSADF模型对铁矿石价格的波动情况进行了实证检验，且通过GSADF统计量及其界值的对比情况检验出了铁矿指数在2007年、2010年、2014年间的三次泡沫。本文通过实证研究结果发现：价格泡沫的产生和破灭与铁矿石的定价机制和我国的供需密切相关；警惕铁矿石价格现阶段的下行中仍然有可能存在泡沫。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	于慧	中国海洋大学经济学院	8	18	3.0	4.0