厄兰极值混合模型的有效估计及其在保险中的应用

• 作者: 林小东 殷崔红 袁海丽
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 极值理论 极值混合模型 iSCAD惩罚 EM算法 似然函数
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 页码范围: 1315-1327
• 页数: 13页
• 分类号: O212.1
• 字数: 6215字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了Erlang混合分布和广义帕累托分布混合模型的估计问题。通过引入iSCAD惩罚函数，利用EM 算法极大化iSCAD 惩罚似然函数的方法，获得了混合序和参数的估计值，计算出有效的度量风险指标value-at-risk(VaR)和tail-VaR(TVaR)，通过模拟实验和实际数据说明了模型和算法的有效性。推广了有限Erlang极值混合模型在保险数据拟合中的应用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	袁海丽	武汉大学数学与统计学院	5	29	2.0	5.0
2	殷崔红	厦门大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0