双分数布朗运动下交换期权定价模型

• 作者: 薛红 陈智香
• 来源期刊: 哈尔滨商业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 双分数布朗运动 交换期权 保险精算
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 378-380,384
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 1515字
• 语种: 中文

摘要

在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算的方法,得到了双分数布朗运动环境下交换期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	陈智香	西安工程大学理学院	3	8	2.0	2.0