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摘要:
在标的资产服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率、波动率均为常数的情况下,借助双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数布朗运动环境下金融市场数学模型,运用保险精算的方法,得到了双分数布朗运动环境下交换期权的定价公式.
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文献信息
篇名 双分数布朗运动下交换期权定价模型
来源期刊 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 双分数布朗运动 交换期权 保险精算
年,卷(期) 2016,(3) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 378-380,384
页数 4页 分类号 O211
字数 1515字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 薛红 西安工程大学理学院 137 614 13.0 18.0
2 陈智香 西安工程大学理学院 3 8 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
双分数布朗运动
交换期权
保险精算
研究起点
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期刊影响力
哈尔滨商业大学学报(自然科学版)
双月刊
1672-0946
23-1497/N
大16开
哈尔滨市道里区通达街138号
1980
chi
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