“偿二代”框架下情景生成对利率风险经济资本的影响

• 作者: 李静 邓平紧
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 经济资本 利率风险 情景生成 嵌套随机
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 页码范围: 41-47
• 页数: 7页
• 分类号: F840.4
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2016.09.005

摘要

本文运用嵌套随机模拟方法对利率风险经济资本进行度量.以两全保险为例讨论了不同置信水平下,利率风险经济资本的计算过程,并重点分析了嵌套随机模拟方法中情景生成技术对利率风险经济资本的影响.得到了外部情景次数对经济资本结果影响较大,而内部情景次数对经济资本结果影响较小的结论.同时,文章还说明了运用嵌套随机模拟方法计算经济资本时,要注重置信水平的选择.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李静	南开大学数学科学学院	61	310	10.0	14.0
2	邓平紧	南开大学金融学院	2	0	0.0	0.0