常利率下相依复合泊松风险模型的破产概率

• 作者: 盖维丹
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: 复合泊松分布风险模型 相依结构 利息强度 破产概率
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 页码范围: 22-25
• 页数: 4页
• 分类号: O211.4|F224
• 字数: 2471字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2016.02.007

摘要

研究具有相依索赔及常利率的复合泊松风险模型,模型中假设理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归更新方法,得到此模型下最终破产概率的指数型上界估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	盖维丹	辽宁师范大学数学学院	5	4	1.0	2.0