关于风险最小化投资组合模型的研究

• 作者: 李亚国
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 经济
• 关键词: 均值 方差 投资组合
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 122-127
• 页数: 6页
• 分类号: F224|F830.91
• 字数: 4911字
• 语种: 中文

摘要

投资者进行资本投资时，主要是在未知的收益和风险中做出合理的选择。本文首先介绍证券投资的研究背景与目的，其次建立资产投资风险最小化投资组合的模型，然后把构建的模型应用于证券投资的案例之中，最后讨论两种资产收益相关系数的变化引起收益和风险的变动。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李亚国		3	9	2.0	3.0