财务公司现金流匹配策略研究

• 作者: 魏呈呈
• 来源期刊: 财会通讯：中
• 学科: 经济
• 关键词: 财务公司 资金管理 现金流匹配策略
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 页码范围: 67-70
• 页数: 4页
• 分类号: F840.32

摘要

现金流匹配策略是通过构建最小成本的资产组合,使资产组合的现金流完全匹配计划持有期内的负债的现金流。本文通过财务公司现金流匹配策略的需求和模型分析,提出现金流匹配策略在财务公司中的应用前提,并通过仿真的研究方法演示财务公司如何通过现金流匹配策略构建最优债券组合。结果表明：现金流匹配策略能够在保证安全性和流动性的基础上,提高企业集团的资金管理的盈利性。