基于CVaR的一类随机拟变分不等式的逼近算法

• 作者: 王磊 马会强
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机拟变分不等式 CVaR 正则gap函数 光滑技术 蒙特卡洛方法
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 354-361
• 页数: 8页
• 分类号: O211.2
• 字数: 4896字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2016.03.010

摘要

主要考虑基于CVaR的一类随机拟变分不等式问题的逼近算法.将随机拟变分不等式问题的正则gap函数看作一个损失函数,将随机拟变分不等式问题转化为损失函数CVaR值的最小化问题.利用光滑技术和蒙特卡洛方法,获得CVaR最小化问题的逼近问题,并考虑了逼近问题的最优解和稳定点的收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王磊	西南财经大学经济数学学院	56	233	9.0	12.0
2	马会强	西南民族大学经济学院	2	0	0.0	0.0