基于MCUSQAR变结构检验的模拟与实证分析

• 作者: 李汉东 王皓月 罗启轩
• 来源期刊: 北京师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 中心化累积平方和自回归 变结构检验 收益率 实证研究
• 年，卷（期）: 2016,（4）
• 页码范围: 430-435
• 页数: 6页
• 分类号: F064.1
• 字数: 6060字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16360/j.cnki.jbnuns.2016.04.005

摘要

针对文献提出的中心化累积平方和自回归(MCUSQAR)变结构检验方法，利用计算机模拟方法对检验的效果进行了统计分析。结果表明，该方法对均值方差同时变结构时间序列具有比较好的检验效果。同时，我们利用该方法对中国股票市场的日收益率进行变结构检验，发现中国股票市场收益存在明显的变结构现象，并与当时金融市场变化密切相关。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李汉东	北京师范大学政府管理学院	36	365	10.0	18.0
2	罗启轩	北京师范大学系统科学学院	2	3	1.0	1.0
3	王皓月	北京师范大学系统科学学院	2	6	1.0	2.0