相依风险条件下的汽车保险定价模型

• 作者: 孟生旺 李政宵
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 数学
• 关键词: 相依风险 Tweedie模型 泊松-伽马模型 纯保费 汽车保险
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 商业保险
• 页码范围: 68-77
• 页数: 10页
• 分类号: O212|F222.3
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2016.07.007

摘要

车险保费由纯保费和附加保费两部分构成,其中纯保费往往占到保费的60％左右,主要用于覆盖保险公司的期望赔付金额,因此,纯保费预测是汽车保险定价的关键和基础.泊松-伽马模型和Tweedie模型是纯保费预测的两种主流模型.它们之间既有联系,又有区别.泊松-伽马模型中隐含了索赔频率与案均赔款之间相互独立的假设.当索赔频率与案均赔款之间存在负相依关系时,泊松-伽马模型可能高估保费,而存在正相依关系时可能低估保费.本文通过数据模拟的方法,分析了相依性对两种模型的影响,发现无论相依性如何变化,两种模型的对费率因子的估计值几乎相等.最后,通过一组实际数据的实证研究表明,两种模型的预测能力不相上下,其中Tweedie模型的预测误差略小,而泊松-伽马模型的稳健性略高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟生旺	中国人民大学应用统计科学研究中心	71	713	15.0	24.0
5	李政宵	中国人民大学统计学院	10	70	3.0	8.0