有限体积元法定价欧式期权

• 作者: 易华 甘小艇
• 来源期刊: 四川师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 有限体积元法 欧式期权 Crank-Nicolson 隐式欧拉
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 基础理论
• 页码范围: 327-331
• 页数: 5页
• 分类号: O241.82
• 字数: 2895字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-8395.2016.03.005

摘要

基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	甘小艇	楚雄师范学院数学与统计学院	20	53	4.0	6.0
5	易华	井冈山大学数理学院	14	6	1.0	1.0