基于协整模型的统计套利研究及实证分析

• 作者: 马利霞
• 来源期刊: 改革与开放
• 关键词: 统计套利 协整 均值回复
• 年，卷（期）: 2016,（2）
• 所属期刊栏目: 经济看点
• 页码范围: 21-22
• 页数: 2页
• 字数: 2668字
• 语种: 中文

摘要

统计套利是以融资融券业务和做空机制为基础的.本文系统的介绍了统计套利的原理,以及协整理论.并且将协整模型应用于统计套利.通过协整检验验证了北京银行与南京银行股票价格之间具有长期均衡关系.并以此建立协整模型和交易信号机制.用一年期股票价格数据进行模拟交易,得到了较好的收益.随着我国股市的日渐成熟,广大股民投资意识的增强,统计套利必将得到广大股民的青睐,也必将在国内得到迅速的发展.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马利霞	上海理工大学管理学院	3	13	2.0	3.0