基于主成分回归的主成分个数选择实证分析

• 作者: 漆志鹏 艾小伟 雷呈凤
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 数学
• 关键词: 多元线性回归 最小二乘法 主成分回归
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 研究与探讨
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O212
• 字数: 2405字
• 语种: 中文

摘要

针对多元线性回归模型中,自变量之间存在多重相关性问题,本文根据主成分回归原理建立模型,对主成分个数选择与模型的性能之间的关系进行了详细分析,并用沪市A股收益波动性数据进行了实证分析.结果表明:当主成分个数m增加时,模型的残差平方和SES会下降,而回归系数的均方误差MSE会上升,因此m的选择应以SES和MSE的变化趋势交点为宜.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	雷呈凤	南昌航空大学数学与信息科学学院	23	42	3.0	6.0
2	漆志鹏	南昌航空大学数学与信息科学学院	41	31	3.0	4.0
3	艾小伟	南昌航空大学数学与信息科学学院	12	57	4.0	7.0