人民币汇率波动的实证研究

• 作者: 刘婷婷
• 来源期刊: 科技广场
• 学科: 经济
• 关键词: 人民币汇率 GARCH模型 波动性
• 年，卷（期）: 2016,（5）
• 所属期刊栏目: 管理科学与工程
• 页码范围: 105-108
• 页数: 4页
• 分类号: F832.6
• 字数: 1863字
• 语种: 中文

摘要

自从人民币汇率体制进行了改革，汇率的波动就变得越来越复杂，由于GARCH模型能比较好的拟合时间序列尖峰厚尾的特点，所以本文采集了2013年1月4日至2016年3月11日的美元兑人民币汇率日值，运用GARCH模型，利用EVIEWS进行分析检验，得出该时间序列具有不服从正态分布，有群聚性、较强记忆性的特点，同时人民币汇率的日值波动得越来越频繁，而且幅度也在不断变大，所以对未来人民币汇率波动进行充分了解具有重要意义。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘婷婷	福建师范大学经济学院	12	5	1.0	1.0