分布不确定条件下的再保险稳健自留额

• 作者: 俞昊东
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 稳健自留额 KL散度 成数再保险 停止-损失再保险
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 管理系统工程
• 页码范围: 76-79
• 页数: 4页
• 分类号: F224|F840
• 语种: 中文

摘要

提出了在索赔分布信息不完全的条件下,确定再保险自留额的一类稳健优化方法.通过使用KL散度(Kullback-Leibler Divergence)作为分布信息模糊性的度量,对成数再保险和停止一损失再保险这两类常见的分保模式构建了基于稳健性思想的极小-极大随机规划模型,并对两类模型给出了统一的求解算法.嗵过随机模拟和数值计算,验证了模型和算法的有效性,并比较了两类再保险模式的优劣.