有限需求信息下基于最大熵原理的风险厌恶库存模型

• 作者: 冯俏 苑红涛 邱若臻
• 来源期刊: 东北大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 库存模型 最大熵原理 风险厌恶 条件风险值 鲁棒性
• 年，卷（期）: 2016,（10）
• 所属期刊栏目: 管 理 科 学
• 页码范围: 1512-1516
• 页数: 5页
• 分类号: F253.4
• 字数: 4545字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3026.2016.10.030

摘要

针对风险厌恶的库存决策者，建立了基于条件风险值（ CVaR）的单周期库存模型。在仅知需求区间、均值和方差信息情况下，采用最大熵原理估计了两种条件下的需求分布。结果显示，在仅知需求区间、均值和方差信息时，决策者应分别采用均匀和指数分布作为潜在的需求分布。在此基础上，进一步推导了基于CVaR的库存订货策略及其绩效情况。模拟结果表明，同真实需求分布下的最优情况相比，基于最大熵原理的库存策略虽然会导致绩效损失，但损失比例很小，表明基于最大熵原理的订货策略具有良好的鲁棒性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	邱若臻	东北大学工商管理学院	49	1246	19.0	35.0
2	苑红涛	东北大学工商管理学院	10	102	5.0	10.0
3	冯俏	东北大学工商管理学院	5	42	3.0	5.0