利率市场化下银行风险影响因素比较研究

• 作者: 郑佳
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 银行风险 利率市场化 系统广义矩估计
• 年，卷（期）: 2016,（3）
• 所属期刊栏目: 财经纵横
• 页码范围: 64-67
• 页数: 4页
• 分类号: F832.33
• 语种: 中文

摘要

在全面深化改革的大环境下,推动利率市场化,对我国金融市场有着重要的意义,但同时也要防范风险问题.在现有研究的基础上,应用动态面板的系统GMM方法进行实证研究,比较了在两种不同的风险测度下(预期违约率EDF和Z-SCORE)各因素对银行风险的影响情况,引入灰色关联分析法分析了各因素对风险的影响程度,探究最主要因素.结果显示,EDF测度下,净利差和银行规模对风险的影响并不显著,贷款比率与银行风险正相关,对于大多数银行来说,贷款比率为主要影响因素;Z-SCORE测度下,存贷利差与银行风险是正相关的,而作为银行特征因素的规模和贷款比率都与银行风险负相关,而且是存贷利差主要影响了银行风险.同时,宏观经济变量也会给银行风险带来冲击.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑佳		2	2	1.0	1.0