基于函数系数 GARCH －M模型的投资心理研究

• 作者: 张兴发
• 来源期刊: 技术与市场
• 关键词: 函数系数 GARCH -M模型 风险厌恶 投资心理
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 304-305,307
• 页数: 3页
• 字数: 2359字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8554.2016.07.204

摘要

将一类函数系数 GARCH －M模型运用到股票市场，从定量的角度研究了前期收益是如何动态影响投资者的心理变化。通过实证研究，笔者发现金融市场上投资者的风险厌恶程度是动态变化的。投资者赌徒心理显著存在，投资盈亏所带来的心理变化也是不同的。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张兴发	广州大学经济与统计学院	8	7	2.0	2.0