一类特殊欧式期权定价模型的Matlab算法

• 作者: 乔克林 任芳玲
• 来源期刊: 计算机与数字工程
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 二叉树模型 三叉树模型 Matlab算法
• 年，卷（期）: 2016,（7）
• 所属期刊栏目: 算法与分析
• 页码范围: 1195-1199
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2389字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-9722.2016.07.001

摘要

对于股票价格在布朗运动和泊松运动共同作用下、存在交易费用和连续红利的欧式看涨期权定价模型,针对其微分方程解和数值解的复杂性,研究了其期权价格解析式解的Matlab算法,二叉树、三叉树数值解的Matlab算法,从而大大简化了期权定价的过程.最后通过实例研究,对比三种算法所得结果的差异性,并分析了模型中各个参数对期权定价结果的影响程度,从而可为各类新型期权的产生提供一定的理论支持.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	乔克林	延安大学计算机学院	107	225	7.0	10.0
2	任芳玲	延安大学计算机学院	48	100	6.0	7.0