基于马尔可夫过程的贝塔系数预测研究

• 作者: 阎志儒
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 资本资产定价模型 贝塔系数 马尔可夫过程 预测
• 年，卷（期）: 2016,（6）
• 所属期刊栏目: 财会研究
• 页码范围: 164-165
• 页数: 2页
• 字数: 1848字
• 语种: 中文

摘要

资本资产定价模型刻画了资产收益与风险的关系,贝塔系数是资本资产定价模型的重要参数之一,是投资者进行决策的重要依据.针对目前国内外对贝塔系数的研究不断深入,本文基于马尔可夫过程构建贝塔系数的时变模型,对贝塔系数的时变性进行预测研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阎志儒	西安工业大学经济管理学院	2	5	2.0	2.0