沪深300股指期货跨期套利策略设计——基于高频量化交易模式下的实证研究

• 作者: 刘颖月 朱淑珍
• 来源期刊: 广东经济
• 关键词: 股指期货 跨期套利 高频数据 AR-EGARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 167-168
• 页数: 2页
• 字数: 3429字
• 语种: 中文

摘要

本文基于高频量化交易模式,分析中国沪深300股指期货真实的1分钟高频交易数据,并利用AR-EGARCH模型构筑跨期套利交易模型、设计交易策略,最后验证模型与策略的有效性并得出结论.结果表明:本文建立的跨期套利模型能够较好的反映股指期货合约对数价差波动的时变性特征,交易成功率较高,为实际交易操作提供了一个合理的参考.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱淑珍	东华大学旭日工商管理学院	61	439	10.0	20.0
2	刘颖月	东华大学旭日工商管理学院	1	0	0.0	0.0