股市之间联动性的测度方法研究——基于联动性的长期均衡与短期冲击

• 作者: 胡亚超
• 来源期刊: 广东经济
• 关键词: 联动性 测度方法 协整检验 VAR模型
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 149-150
• 页数: 2页
• 字数: 3315字
• 语种: 中文

摘要

首先对协整检验和VAR模型进行理论研究,通过对比分析两种联动性测度方法各自的优缺点及适用范围可以发现,不论是前提条件还是适用领域各有不同.然后,基于2013年1月1日至2016年3月30日的日收盘股票指数对中国大陆、日本、美国和中国香港4个国家和地区的主要股票市场之间的联动性进行实证分析并得到结论:不同联动性测度方法下最终的实证结果互有差异.这种差异告诫学者们正确选取测度方法的重要性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡亚超	浙江师范大学数理与信息工程学院	1	0	0.0	0.0