浅析基于最小方差的天然橡胶期货套期保值比率研究

• 作者: 秦汉
• 来源期刊: 丝路视野
• 关键词: 套期保值 最小方差模型 套期保值比率
• 年，卷（期）: 2016,（25）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 17-18
• 页数: 2页
• 字数: 1406字
• 语种: 中文

摘要

基于传统理论的套期保值遵循着期现头寸比率为1的特殊交易,而这在现实中往往因为基差风险而难以实现良好的效果.所以应当引入对套期保值比率的分析工作,这样能够有效地降低期现价差变动所引起的亏损风险.在对套期保值比率的分析中,采用市场公开数据计算出期现货价格的协方差,在此基础上得出期现价格相关系数,同时引入最小方差分析模型,计算出分析期内的套期保值比率,并通过后续的数据维护达到动态套期保值的要求.由此得出的结果将优于传统套期保值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	秦汉	青岛科技大学经济与管理学院	2	0	0.0	0.0