基于VAR模型的中国股票市场与房地产市场相关性分析

• 作者: 何紫娟 张金亭 涂丹
• 来源期刊: 测绘与空间地理信息
• 学科: 地球科学
• 关键词: 房地产市场 股票市场 格兰杰因果关系 VAR模型
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 3S技术与应用
• 页码范围: 152-154,157
• 页数: 4页
• 分类号: P208
• 字数: 3728字
• 语种: 中文

摘要

选取2007年8月至2014年12月间房地产价格与股票价格的月度数据,采用格兰杰因果检验和VAR模型等量化分析方法进行实证分析.结果表明:1)股票价格对房地产价格有显著的正向影响,而反之不存在明显影响;2)一、二线城市房价受股票价格影响滞后约2个月,三、四线城市房价受股票价格影响滞后约3个月.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张金亭	武汉大学资源与环境科学学院	35	249	6.0	15.0
2	何紫娟	武汉大学资源与环境科学学院	2	9	2.0	2.0
3	涂丹	武汉大学资源与环境科学学院	2	9	2.0	2.0