基于遗传编程的中国股票市场有效性检验

• 作者: 曹波 王红霞
• 来源期刊: 计算机科学
• 学科: 工学
• 关键词: 遗传编程 市场有效性 中国股票市场
• 年，卷（期）: 2016,（z1）
• 所属期刊栏目: 智能系统及应用
• 页码范围: 538-541
• 页数: 4页
• 分类号: TP391
• 字数: 3510字
• 语种: 中文

摘要

现代资本市场理论与金融投资实践之间存在着有效市场假说与技术分析之间的矛盾,使用流行的技术交易规则检验股票市场有效性可能导致两种结论偏差.遗传编程使用树形结构表示问题的候选解,可以很好地描述技术交易规则.利用遗传编程算法生成一种技术交易策略,并用其检验上证综合指数和5个沪深股市个股.回测结果表明,提出的方法相对于“买入-持有”策略能够获得超额收益,并且优于常用的流行技术指标,也说明我国股票市场并未达到弱式有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王红霞	北京青年政治学院计算机系	20	45	5.0	5.0
2	曹波	北京工业大学计算机学院	3	6	1.0	2.0