新汇改前后人民币汇率中间价的长期记忆性研究

• 作者: 杨帆
• 来源期刊: 改革与开放
• 关键词: 新汇改 长期记忆性 ARFIMA模型
• 年，卷（期）: 2016,（10）
• 所属期刊栏目: 经济看点
• 页码范围: 14-15
• 页数: 2页
• 字数: 2654字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.10.009

摘要

新汇改政策的出台将为人民币汇率中间价形成机制带来质的变化,因此对新汇改实施之后的汇率中间价数据进行研究具有重要的现实意义.考虑时间序列的持续性,采用ARFIMA模型分析人民币兑美元汇率中间价,可发现长期记忆性的减弱倾向,从而表明我国汇率制度市场化程度的提高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨帆	中央财经大学金融学院	23	61	4.0	6.0