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摘要:
自从1993年以来,我国股票市场得到了长足的发展,同时,股票市场本身的效率也在发生着剧烈的变化。本文将采用GARCH(1,1)-M模型,对中国和美国股票市场弱式有效进行比较分析。
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关键词云
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文献信息
篇名 中国股票市场弱式有效研究
来源期刊 大东方 学科 交通运输
关键词 市场有效性假说 弱式有效 GARCH(1 1)-M模型
年,卷(期) 2016,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 141-141
页数 1页 分类号 U695.22
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 田广 中央财经大学大学 1 0 0.0 0.0
2 侍卫刚 中央财经大学大学 1 0 0.0 0.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (0)
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1994(2)
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2016(0)
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  • 二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
市场有效性假说
弱式有效
GARCH(1
1)-M模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
大东方
月刊
2412-2890
44-1610/G0
广东省广州市东风中路501号东建大厦7楼
46-191
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