常弹性方差模型下的股票抵押贷款定价——最小二乘模特卡罗实现

• 作者: 高义
• 来源期刊: 财讯
• 关键词: 常弹性方差模型 股票抵押贷款 资产定价 最小二乘模特卡罗
• 年，卷（期）: 2016,（19）
• 所属期刊栏目: 金融天地
• 页码范围: 40-41
• 页数: 2页
• 字数: 2155字
• 语种: 中文

摘要

本文考虑在股票价格为常弹牲方差模型上的股票抵押贷款定价问题.本文首先采用欧拉法对常弹性方差模型进行数值离散,然后在该离散模型的基础上生成股票价格变动的随机路径,最后应用最小二乘装特卡罗方法实现对常弹性方差模型下的股票抵押贷款问题进行定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高义	西南财经大学中国金融研究中心	1	0	0.0	0.0