利率的拐点

• 作者: 高占军
• 来源期刊: 财新周刊
• 学科: 经济
• 关键词: 拐点 利率 债券市场 金融危机 货币政策 国债
• 年，卷（期）: cxzk_2016,（49）
• 页码范围: 70-70
• 页数: 1页
• 分类号: F832.5

摘要

历史上，曾经有一个著名的债市“十二月效应”，即在每年的12月份，债券市场一般都会上涨，或至少十分稳定。美国自1990年至2005年的16年里，十年期国债在12月份上涨的次数高达13次之多；但2008年金融危机后，概因非常规的货币政策所致，这一效应被打破，债券市场三涨六跌，波幅也显著加大。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高占军		108	18	3.0	4.0